Un Sistema Simple De La Rotación Del Etf De La Fuerza Relativa

Un sistema simple de la rotación del ETF de la fuerza relativa Utilizando el sistema de backtest de fortaleza relativa de ETF Replay, un inversor puede probar varias carteras de ETF definidas por el usuario. Decidí probar un sistema de ETF muy básico que mira el rendimiento relativo de GLD (Gold), SPY (SP 500) y SHY (ETF de Bajo Tiempo de Barclays, un sustituto cercano del efectivo). La estrategia clasifica los 3 ETF basados ​​40% en el rendimiento de 3 meses, el 30% en el retorno de 20 días, y el 30% basado en la volatilidad de 20 días. El backtest comenzó en 2005 (cuando GLD comenzó a operar) y reequilibró mensualmente. No se asumen comisiones, retrasos o impuestos. El punto de referencia que usé fue comprar y mantener SPY. Los rendimientos de un sistema de fuerza relativa que gira entre SPY, GLD y SHY (efectivo) han sido impresionantes en los últimos 5 años. El rendimiento total hasta la fecha es del 90,6% vs -1,1% para el SPY. Más impresionante, la volatilidad del sistema es del 14,8% frente al 23,7% del SPY. El sistema hizo 37 cambios o "oficios" En los últimos 5 años. GLD se mantuvo el 34,8% del tiempo, SHY 37,3%, y SPY 27,9%. La señal actual el 30 de abril fue para GLD, cambiando desde la posición de abril de SPY. Hay un número de variaciones que un inversionista podría utilizar con el sistema así como diversas carteras del ETF. Para aquellos interesados ​​en la lectura sobre la fuerza relativa de ETF invertir, también hay un nuevo libro disponible por Leslie Masonson Buy - DON'T Hold: Invertir con ETFs utilizando la fuerza relativa para aumentar los rendimientos con menos riesgo que está en mi lista de lectura. Divulgación: Sin cargos